为啥系统内置的同一个策略多空分开编写-西汇TB论坛

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主题：为啥系统内置的同一个策略多空分开编写

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阴阳乾坤

发帖时间：2015-10-15 10:13:19 IP:1.83.44.248 主题分类：TB论坛

楼主

为啥系统内置的同一个策略多空分开编写

为什么系统内置的同一个策略，把做多和做空分2个公式写？例如Moving Average Cross Over策略，就用了两个公式：CL_MovingAverageCrossOver_L和CL_MovingAverageCrossOver_S。

我尝试了一个简单的策略，是可以把多空写在一个公式里的。那么问题来了，系统中同一策略分多空分两个公式写的目的和优点是什么？

TA的签名：阴阳生两极，乾坤生万物！

回复时间：2015-10-15 11:09:17 IP:1.83.44.248

1楼

举一个例子，如果用buy 和sellshort指令把多空写在一个策略里面，在开空单时候会平掉已经开的多单再反手开空，有的客户需要在不反手继续持有多单的情况下开空单，那么一个策略就实现不了了，此时我们就将多空分开成两个策略来写，策略彼此之间独立运行不受影响。

TA的签名：船是会沉的，宝是没有的

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